머신러닝
[파이썬 머신러닝] 5장. 로지스틱 회귀, 회귀 트리
오월&절미
2021. 1. 27. 23:42
In [1]:
from IPython.core.display import display, HTML
display(HTML("<style>.container { width:1200px !important; }</style>"))
로지스틱 회귀
분류에서 사용되는 선형 회귀 방식.
시그모이드 함수 최적선을 찾고 이 시그모이드 함수의 반환 값을 확률로 간주해 확률에 따른 분류를 결정.
= 선형 회귀 방식을 기반으로 하되 시그모이드 함수를 이용해 분류를 수행하는 회
In [1]:
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline
from sklearn.datasets import load_breast_cancer
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
cancer = load_breast_cancer()
In [2]:
# 선형 회귀 계열의 로지스틱 회귀는 데이터의 정규 분포도에 따라 예측 성능 영향을 받을 수 있다.
# 데이터에 먼저 스케일링을 적용 한 뒤 세트 분리
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.model_selection import train_test_split
# StandardScaler( )로 평균이 0, 분산 1로 데이터 분포도 변환
scaler = StandardScaler()
data_scaled = scaler.fit_transform(cancer.data)
X_train , X_test, y_train , y_test = train_test_split(data_scaled, cancer.target, test_size=0.3, random_state=0)
In [3]:
from sklearn.metrics import accuracy_score, roc_auc_score
# 로지스틱 회귀를 이용하여 학습 및 예측 수행.
lr_clf = LogisticRegression()
lr_clf.fit(X_train, y_train)
lr_preds = lr_clf.predict(X_test)
# accuracy와 roc_auc 측정
print('accuracy: {:0.3f}'.format(accuracy_score(y_test, lr_preds)))
print('roc_auc: {:0.3f}'.format(roc_auc_score(y_test , lr_preds)))
accuracy: 0.977 roc_auc: 0.972
In [7]:
# penalty = 규제 선택
# C = 규제 강도 = 1/alpha > alpha값이 작을 수록 규제 강도가 크다.
from sklearn.model_selection import GridSearchCV
import warnings
warnings.filterwarnings(action='ignore')
params={'penalty':['l2', 'l1'],
'C':[0.01, 0.1, 1, 1, 5, 10]}
grid_clf = GridSearchCV(lr_clf, param_grid=params, scoring='accuracy', cv=3 )
grid_clf.fit(data_scaled, cancer.target)
print('최적 하이퍼 파라미터:{0}, 최적 평균 정확도:{1:.3f}'.format(grid_clf.best_params_,
grid_clf.best_score_))
최적 하이퍼 파라미터:{'C': 1, 'penalty': 'l2'}, 최적 평균 정확도:0.975
로지스틱 회귀를 이진 분류의 기본 모델로 사용하는 경우가 많다. 또한 희소한 데이터 세트 분류에도 뛰어난 성능을 보여서 텍스트 분류에서도 자주 사용.
일반적으로 선형 회귀는 회귀 계수를 선형으로 결합하는 회귀 함수를 구해, 여기에 독립변수를 입력해 결괏값을 예측하는 것입니다. 비선형 회귀 역시 비선형 회귀 함수를 통해 결괏값을 예측합니다. 다만 비선형 회귀는 회귀 계수의 결합이 비선형일 뿐이다. 머신러닝 기반의 회귀는 회귀 계수를 기반으로 하는 최적 회귀 함수를 도출하는 것이 주요 목표이다.
회귀트리¶
회귀 함수 기반이 아닌 트리를 기반으로 하는 회귀 방식.
회귀를 위한 트리를 생성하고 이를 기반으로 회귀 예측을 하는 것.
분류 트리가 특정 클래스 레이블을 결정하는 것과는 달리 회귀 트리는 리프노드에 속한 데이터 값의 평균값을 구해 회귀 예측값을 계산.
모든 트리 기반 알고리즘(결정트리. 랜덤 포레스트, GBM, XGBoost, LightGBM 등) 은 분류 뿐만 아니라 회귀도 가능하다. 왜냐하면, 트리 생성은 CART(Classification And Regression Trees) 알고리즘에 기반하고 있기 때문이다.
In [8]:
from sklearn.datasets import load_boston
from sklearn.model_selection import cross_val_score
from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor
import pandas as pd
import numpy as np
# 보스턴 데이터 세트 로드
boston = load_boston()
bostonDF = pd.DataFrame(boston.data, columns = boston.feature_names)
bostonDF['PRICE'] = boston.target
y_target = bostonDF['PRICE']
X_data = bostonDF.drop(['PRICE'], axis=1,inplace=False)
rf = RandomForestRegressor(random_state=0, n_estimators=1000)
neg_mse_scores = cross_val_score(rf, X_data, y_target, scoring="neg_mean_squared_error", cv = 5)
rmse_scores = np.sqrt(-1 * neg_mse_scores)
avg_rmse = np.mean(rmse_scores)
print(' 5 교차 검증의 개별 Negative MSE scores: ', np.round(neg_mse_scores, 2))
print(' 5 교차 검증의 개별 RMSE scores : ', np.round(rmse_scores, 2))
print(' 5 교차 검증의 평균 RMSE : {0:.3f} '.format(avg_rmse))
5 교차 검증의 개별 Negative MSE scores: [ -7.93 -13.06 -20.53 -46.31 -18.8 ] 5 교차 검증의 개별 RMSE scores : [2.82 3.61 4.53 6.8 4.34] 5 교차 검증의 평균 RMSE : 4.420
In [9]:
def get_model_cv_prediction(model, X_data, y_target):
neg_mse_scores = cross_val_score(model, X_data, y_target, scoring="neg_mean_squared_error", cv = 5)
rmse_scores = np.sqrt(-1 * neg_mse_scores)
avg_rmse = np.mean(rmse_scores)
print('##### ',model.__class__.__name__ , ' #####')
print(' 5 교차 검증의 평균 RMSE : {0:.3f} '.format(avg_rmse))
In [10]:
from sklearn.tree import DecisionTreeRegressor
from sklearn.ensemble import GradientBoostingRegressor
from xgboost import XGBRegressor
from lightgbm import LGBMRegressor
dt_reg = DecisionTreeRegressor(random_state=0, max_depth=4)
rf_reg = RandomForestRegressor(random_state=0, n_estimators=1000)
gb_reg = GradientBoostingRegressor(random_state=0, n_estimators=1000)
xgb_reg = XGBRegressor(n_estimators=1000)
lgb_reg = LGBMRegressor(n_estimators=1000)
# 트리 기반의 회귀 모델을 반복하면서 평가 수행
models = [dt_reg, rf_reg, gb_reg, xgb_reg, lgb_reg]
for model in models:
get_model_cv_prediction(model, X_data, y_target)
##### DecisionTreeRegressor ##### 5 교차 검증의 평균 RMSE : 5.978 ##### RandomForestRegressor ##### 5 교차 검증의 평균 RMSE : 4.420 ##### GradientBoostingRegressor ##### 5 교차 검증의 평균 RMSE : 4.269 [14:30:00] WARNING: /workspace/src/objective/regression_obj.cu:152: reg:linear is now deprecated in favor of reg:squarederror. [14:30:01] WARNING: /workspace/src/objective/regression_obj.cu:152: reg:linear is now deprecated in favor of reg:squarederror. [14:30:01] WARNING: /workspace/src/objective/regression_obj.cu:152: reg:linear is now deprecated in favor of reg:squarederror. [14:30:02] WARNING: /workspace/src/objective/regression_obj.cu:152: reg:linear is now deprecated in favor of reg:squarederror. [14:30:02] WARNING: /workspace/src/objective/regression_obj.cu:152: reg:linear is now deprecated in favor of reg:squarederror. ##### XGBRegressor ##### 5 교차 검증의 평균 RMSE : 4.089 ##### LGBMRegressor ##### 5 교차 검증의 평균 RMSE : 4.646
회귀 트리 Regressor 클래스는 선형 회귀와 다른 처리 방식으로 회귀 계수를 제공하는 coef_ 속성이 없고 대신 feature_importances 를 이용해 피처별 중요도를 알 수 있다.
In [11]:
import seaborn as sns
%matplotlib inline
rf_reg = RandomForestRegressor(n_estimators=1000)
# 앞 예제에서 만들어진 X_data, y_target 데이터 셋을 적용하여 학습합니다.
rf_reg.fit(X_data, y_target)
feature_series = pd.Series(data=rf_reg.feature_importances_, index=X_data.columns )
feature_series = feature_series.sort_values(ascending=False)
sns.barplot(x= feature_series, y=feature_series.index)
Out[11]:
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x7f8fa8dcb358>
회귀 트리 Regressor 가 어떻게 예측값을 판단하는지
결정 트리의 하이퍼 파라미터인 max_depth의 크기를 변화시켜 예측선 확인
In [12]:
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline
bostonDF_sample = bostonDF[['RM','PRICE']]
bostonDF_sample = bostonDF_sample.sample(n=100,random_state=0)
print(bostonDF_sample.shape)
plt.figure()
plt.scatter(bostonDF_sample.RM , bostonDF_sample.PRICE,c="darkorange")
(100, 2)
Out[12]:
<matplotlib.collections.PathCollection at 0x7f8fa84daa90>
In [13]:
import numpy as np
from sklearn.linear_model import LinearRegression
# 선형 회귀와 결정 트리 기반의 Regressor 생성. DecisionTreeRegressor의 max_depth는 각각 2, 7
lr_reg = LinearRegression() #선형 회귀
rf_reg2 = DecisionTreeRegressor(max_depth=2) #결정 트리 기반 회귀
rf_reg7 = DecisionTreeRegressor(max_depth=7)
# 실제 예측을 적용할 테스트용 데이터 셋을 4.5 ~ 8.5 까지 100개 데이터 셋 생성.
X_test = np.arange(4.5, 8.5, 0.04).reshape(-1, 1)
# 보스턴 주택가격 데이터에서 시각화를 위해 피처는 RM만, 그리고 결정 데이터인 PRICE 추출
X_feature = bostonDF_sample['RM'].values.reshape(-1,1)
y_target = bostonDF_sample['PRICE'].values.reshape(-1,1)
# 학습과 예측 수행.
lr_reg.fit(X_feature, y_target)
rf_reg2.fit(X_feature, y_target)
rf_reg7.fit(X_feature, y_target)
pred_lr = lr_reg.predict(X_test)
pred_rf2 = rf_reg2.predict(X_test)
pred_rf7 = rf_reg7.predict(X_test)
In [14]:
fig , (ax1, ax2, ax3) = plt.subplots(figsize=(14,4), ncols=3)
# X축값을 4.5 ~ 8.5로 변환하며 입력했을 때, 선형 회귀와 결정 트리 회귀 예측 선 시각화
# 선형 회귀로 학습된 모델 회귀 예측선
ax1.set_title('Linear Regression')
ax1.scatter(bostonDF_sample.RM, bostonDF_sample.PRICE, c="darkorange")
ax1.plot(X_test, pred_lr,label="linear", linewidth=2 )
# DecisionTreeRegressor의 max_depth를 2로 했을 때 회귀 예측선
ax2.set_title('Decision Tree Regression: \n max_depth=2')
ax2.scatter(bostonDF_sample.RM, bostonDF_sample.PRICE, c="darkorange")
ax2.plot(X_test, pred_rf2, label="max_depth:3", linewidth=2 )
# DecisionTreeRegressor의 max_depth를 7로 했을 때 회귀 예측선
ax3.set_title('Decision Tree Regression: \n max_depth=7')
ax3.scatter(bostonDF_sample.RM, bostonDF_sample.PRICE, c="darkorange")
ax3.plot(X_test, pred_rf7, label="max_depth:7", linewidth=2)
Out[14]:
[<matplotlib.lines.Line2D at 0x7f8fa7fa7160>]
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